Prognozowanie rynków finansowych. Opracowanie zbiorowe pod redakcją Christana L. Dunis
Publikacja dowodzi, że zmiany cen artykułów można przewidzieć, gdy obierze się odpowiednie modele i częstotliwości. Celem książki jest prezentacja najnowszych i najważniejszych zagadnień i technik, które pojawiły się ostatnio w ekonomii finansowej oraz w ogólnej analizie ilościowej. Naukowcy rozwinęli nowe narzędzia matematyczne i statystyczne, pomagające prognozować zmiany cen. Nowe techniki bazujące na analizach nieliniowych, w połączeniu z obszernymi bazami danych i coraz większą mocą obliczeniową komputerów, umożliwia generowanie systemów, które pomagają w ocenie i zarządzaniu ekspozycją na ryzyko na rynkach różnych aktywów. Książka koncentruje się na czterech tematach: modelowanie finansowych szeregów czasowych przy użyciu danych o dużej częstotliwości, wykorzystanie modeli dyfuzji skokowej do opisu kształtowania się poziomu stóp procentowych, zmienność warunkowa i efektywność informacyjna rynków opcji walutowych, zastosowanie sieci neuronowych i algorytmów genetycznych. Publikacja jest zbiorem referatów i konferencji organizowanych przez Chemical Bank's Quantitative Research & Trading Group oraz Imperial College w Londynie, przy zaangażowaniu prestiżowych uczelni oraz instytucji badawczych z całego świata . Dotyczy problemów mikro- i makroekonomii i jest przeznaczona nie tylko dla praktyków - osób zarządzających finansami, ale także dla szeroko pojętego środowiska naukowego. Opisane systemy wykorzystywane są głównie przez instytucje finansowe i menadżerów funduszy inwestycyjnych. Zainteresowanie nimi wzrasta również wśród dużych przedsiębiorstw.

Stron: 348
Oprawa: twarda z obwolutą

Książka jest nowa, stan bardzo dobry.