Książka A Quantitative Framework for Financial Management autorstwa Davida E. Petersona, wydana w 1969 roku, jest podręcznikiem akademickim skupiającym się na zastosowaniu metod ilościowych w zarządzaniu finansami. Choć nie znalazłem szczegółowego opisu treści tej konkretnej publikacji w dostarczonych wynikach wyszukiwania, na podstawie tytułu, autora, roku wydania oraz kontekstu literatury finansowej z tamtego okresu, można wywnioskować, że książka koncentruje się na wprowadzeniu i zastosowaniu matematycznych oraz statystycznych narzędzi w analizie i podejmowaniu decyzji finansowych. Poniżej przedstawiam prawdopodobny zakres tematyczny książki, oparty na standardach literatury finansowej z lat 60. XX wieku oraz roli Davida E. Petersona jako badacza w dziedzinie finansów:
Wprowadzenie do metod ilościowych w finansach: Książka prawdopodobnie omawia podstawy stosowania matematyki i statystyki w zarządzaniu finansami, takie jak analiza szeregów czasowych, modelowanie przepływów pieniężnych czy optymalizacja decyzji finansowych. W tamtym okresie (lata 60.) metody ilościowe, takie jak programowanie liniowe czy analiza ryzyka, zyskiwały na znaczeniu w finansach.

Analiza inwestycji i budżetowanie kapitałowe: Peterson mógł skupić się na technikach oceny projektów inwestycyjnych, takich jak wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) czy analiza ryzyka inwestycji. Książka mogła zawierać modele ilościowe do oceny opłacalności projektów, uwzględniające niepewność i zmienność.

Zarządzanie ryzykiem finansowym: W kontekście lat 60., kiedy rodziły się nowoczesne teorie finansowe (np. model CAPM rozwijany w tym okresie), książka mogła omawiać wczesne podejścia do modelowania ryzyka, w tym analizę wariancji i kowariancji w portfelach inwestycyjnych.

Struktura kapitału i decyzje finansowe: Publikacja mogła poruszać kwestie optymalizacji struktury kapitału, wykorzystując podejścia ilościowe do analizy kosztów kapitału, zadłużenia i finansowania własnego. Mogła również omawiać wpływ decyzji finansowych na wartość firmy, co było tematem intensywnych badań w tamtym czasie (np. prace Modiglianiego i Millera z 1958 roku).

Praktyczne zastosowania i przykłady: Jako podręcznik, książka prawdopodobnie zawierała praktyczne przykłady i case studies, które ilustrowały, jak stosować modele matematyczne w rzeczywistych sytuacjach biznesowych, takich jak zarządzanie płynnością, planowanie finansowe czy wycena aktywów.

Kontekst historyczny: Wydana w 1969 roku, książka ukazała się w okresie, gdy finanse ilościowe były w początkowej fazie rozwoju. Było to kilka lat po wprowadzeniu przez Paula Samuelsona rachunku stochastycznego do finansów (1965) i w tym samym roku, w którym Robert Merton zaczął rozwijać modele ciągłych procesów stochastycznych. Książka mogła więc być jednym z wczesnych dzieł łączących teorie ekonomiczne z praktycznymi narzędziami ilościowymi.