Witam,

Oferuję szeroką pomoc dla wszystkich w zakresie: statystyka, ekonometria i analiza danych.
Na życzenie wystawiam fakturę.

Jestem z zawodu ekonometrykiem i analitykiem danych.
Zajmuję się problemami z zakresu budowy modeli, badań statystycznych oraz prognozowania.
Biegle posługuje się programami wspomagającymi obliczenia takimi jak StatisticaPL, Gretl, STATA, SPSS, PSPP, JASP, Excel i wieloma innymi.

Opracowuje szczegółowo ankiety.

Tematyka mojego działania w zakresie ekonometrii obejmuje wiele zagadnień:

Klasyczny model regresji liniowej (Założenia klasycznego modelu regresji liniowej, Metoda najmniejszych kwadratów, Estymatory metody najmniejszych kwadratów)
Własności algebraiczne rozwiązania MNK
Wnioskowanie o estymatorach metody najmniejszych kwadratów
Twierdzenie Gaussa-Markowa
Estymator wariancji zaburzenia losowego i błędy standardowe estymatorów
Rozkład t-Studenta,
Weryfikacja prostych hipotez i przedziały ufności
Istotność równania regresji
Asymptotyczne własności estymatorów MNK.
Interpretacja równania regresji
Interpretacja współczynników regresji i założenie liniowości
Jakościowe zmienne objaśniające - regresory zerojedynkowe, oznaczane również jako zmienne 0-1 lub zmienne binarne
Restrykcje i modele zagnieżdżone.
Łączna istotność zmiennych zerojedynkowych
.Jakościowa zmienna objaśniana
Wybór regresorów zgodnie z zasadą "Od ogólnego do szczegółowego".
Skutki pominięcia w równaniu regresji istotnych zmiennych objaśniających- skutki dodania do równania regresji zmiennych nieistotnych
Testowanie łącznej istotności podzbioru regresorów
Testowanie hipotez złożonych
Problemy wynikające z niedoskonałości danych statystycznych
Współliniowość i jej konsekwencje.
Wykrywanie wspólliniowości i środki zaradcze.
Obserwacje odstające.
Wykrywanie nietypowych wartości zmiennej objaśnianej i nietypowych wartości zmiennych objaśniających (obserwacje znaczące)
Prognozowanie na podstawie klasycznej metody regresji liniowej
Prognoza i błąd prognozy ex-ante i ex-post
Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów
Heteroskedastyczność i autokorelacja zaburzeń losowych w KMRL
Estymatory uogólnionej metody najmniejszych kwadratów
Testowanie heteroskedastyczności:testy Goldfelda-Ojuandta, Breuscha-Pagana oraz White‘-a
Estymacja macierzy wariancji-kowariancji zaburzeń losowych w przypadku heteroskedastyczności.
Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów
Estymator White‘-a macierzy wariancji-kowariancji dla b wyznaczonego za pomocą MNK - odporny na heteroskedastyczność
Testowanie autokorelacji: testy Durbina-Watsona i Breuscha-Godfreya
Estymacja macierzy wariancji-kowariancji zaburzeń losowych w przypadku autokorelacji zaburzeń pierwszego rzędu
Estymator Neweya-Westa macierzy wariancji-kowariancji dla oszacowanego za pomocą MNK - odporny na heteroskedastyczność i odporny naautokorelację
Diagnostyka w klasycznej metodzie regresji liniowej
Test White‘-a
Test RESET błędu specyfikacji postaci funkcyjnej równania regresjiRamseya
Test niezagnieżdżonych alternatyw
Testy stabilności parametrów Chowa
Test Jarque-Bera normalności zaburzeń
Ocena wyników analizy regresji
Ograniczona zmienna objaśniana
Liniowa funkcja prawdopodobieństwa
Modele logitowe i probitowe
Wielomianowa metoda logitowa, metoda tobitowa, modele samoselekcji próby
Modele jednowymiarowych szeregów czasowych
Analiza klasyczna
Procedura Boxa-Jenkinsa
Funkcja autokorelacji i cząstkowej autokorelacji szeregu
Procesy ARIMA dla danych sezonowych
Modele dynamiczne
Problemy ekonometryczne modeli dynamicznych
Modele o opóźnieniach rozłożonych
Estymacja modeli DL i wybór rzędu opóźnienia
Modele autoregresyjne i modele autoregresyjne z opóźnieniami rozłożonymi (AutoRegressive Distributed Lag Models - Modele ADLlub ARDL
Niestacjonarność i integracja szeregu
Test pierwiastka jednostkowego Dickeya-Fullera
Rozszerzony test pierwiastka jednostkowego (test ADF)12.8.Kointegracja szeregów czasowych
Przyczynowość w ekonometrii
Modele wektorowej autoregresji (VAR) i modele korekty błędem
Modele wielorównaniowe
Modele wektorowej autoregresji (Vector AutoRegresshe Models - VAR)
Model korekty błędem (równowagi) (Error Correction Model - ECM)
Opracowanie projektów badawczych
Prognozowanie metodami Holta, Browna, średniej ruchomej, wykładniczego, Wintersa, trendu pełzającego , metodą wskaźnikową, modelami trendu liniowego i nieliniowego.

Zapraszam do wypełnienia formularza OLX
lub kontaktu telefonicznego sms i WhatsApp